sunny
2022-08-27 18:39為什么最先考慮的不是duration接近的
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-29 15:42
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
這里給出的是修正久期,不能直接判定久期匹配,那么要看BPV匹配。
這里首先要看BPV是否匹配,進(jìn)而再判斷凸性,因?yàn)榫闷诳梢越忉尷曙L(fēng)險(xiǎn)的絕大部分,而凸性僅能解釋一小部分。
因此在久期匹配BPV的判斷中,就排除了A選項(xiàng),然后看BC選項(xiàng)中凸性大于負(fù)債且盡可能小,那么就是選擇C。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
