flora
2022-08-27 20:03mock中關(guān)于derivatives,第一問從哪里判斷出來是展期的情況,題目里沒說啊。rollyield不是即期和遠(yuǎn)期的比較嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-29 10:18
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同學(xué)您好
第一個statement是不用考慮展期的,就直接一份合約就可以判斷了。
由于VIX curve是升水,而且曲線是穩(wěn)定的,因此一份長期合約隨著到期時間的臨近,其VIX值越來越低。因此對于多頭是有損失的。
