Leo
2022-08-27 21:22第二問,equilibrium_model包括CIR和Vasicek兩個模型,比arbitrage_free_model多了k這個參數(shù),是否證明其參數(shù)數(shù)量是更多的呢?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Vincent助教
2022-08-27 22:59
該回答已被題主采納
你好
不是
無套利模型有一個theta, theta是一系列市場參數(shù)的集合。
所以無套利模型有更多的參數(shù)
-
追問
關于模型參數(shù)數(shù)量的問題,講義中并未提及,直接記結論是否可行?
-
追答
你好
可以的
-
回復Vincent:老師,均衡模型也有theta
