Ms Q
2022-08-27 22:40Treynor ratio的分母和Sharpe ratio的分母是一樣的么?別的題里說(shuō)是ex-post beta of the asset,這是什么意思?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-08-29 23:05
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同學(xué)你好,他們分子是一樣的,分母不一樣。
Treynor Ratio=(Rp-Rf)/β,ex-post beta of the asset指的是資產(chǎn)的歷史的貝塔。
而sharpe ratio=(Rp-Rf)/σp,分母是組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
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