RL
2022-08-28 11:49關(guān)于這道題,方法一和方法二的區(qū)別能再說下嗎,我有點亂了,不知道怎么區(qū)分它們的作用?
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1個回答
Essie助教
2022-08-29 10:23
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你好,第一種方法是用組合的回報減去基準的回報,來計算active return。證券X的組合weight乘以return+證券Y的組合weight乘以return+證券Z的組合weight乘以return,算出來就是組合的回報率,然后對基準也做同樣的操作,得到基準的回報率,兩者相減就是active return.
第二種方法是用組合的權(quán)重減去基準的權(quán)重,再乘以單個證券的回報率減去基準的回報率,最終得到的也是active return。兩種方法得到的答案相同,選擇你熟悉的方法去做即可。
