為同學(xué)
2022-08-28 16:30老師,請(qǐng)幫我看看,我計(jì)算的這三個(gè)VaR值組合的結(jié)果為什么不等于1.3009,我錯(cuò)在哪里了?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-29 15:39
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同學(xué),你好,你計(jì)算很認(rèn)真,我看過程是沒什么問題的,另外這個(gè)組合VaR不是等于1.3009,這個(gè)是價(jià)格,應(yīng)該是這里的diversified VaR=2.152.這一個(gè)是拓展內(nèi)容,考試不會(huì)考這么復(fù)雜的計(jì)算哦
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追問
你好老師,我想通過計(jì)算加深一下理解,請(qǐng)幫我寫一下可以計(jì)算出結(jié)果等于1.3009整個(gè)公式,可以嗎,不需要計(jì)算,我就知道自己錯(cuò)哪里了
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追答
同學(xué),你好,是這個(gè)公式,另外這個(gè)組合VaR不是等于1.3009,這個(gè)是價(jià)格,應(yīng)該是這里的diversified VaR
