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2022-08-28 17:18投資組合中的金融性風險 market liquidity credit和數(shù)量中的風險溢價的風險 default liquidity maturity。這些有什么關系嗎,還是說不同科目換了個表達方式
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-29 14:04
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
數(shù)量中的公式,是為了固定收益科目中的risk premium做鋪墊,但它包含的risk premium不全,只有3個,default risk premium + liquidity risk premium + maturity risk premium
組合管理中的風險類別更加全面,是從整個企業(yè)角度做風險管理,將風險分為了financial risk和non financial risk,然后再細分
對于不同的資產(chǎn),需要進行分析,例如房地產(chǎn)會有很大的流動性風險,企業(yè)債券有很大的信用風險
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