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2022-08-28 18:01為什么波動率是非預(yù)期損失呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-29 13:34
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同學(xué)你好,不是哈。
這里的意思是說非預(yù)期損失是“預(yù)期損失的波動率”,波動率就是偏離,也就是損失偏離“預(yù)期損失”的偏離程度,這部分是“非預(yù)期”。
就像這張圖中一樣
