楊同學
2022-08-28 21:56mockb 第35題要求stangle的breakeven,答案只是計算了premium,而不像在時straddle時一樣也有Xc或者Xp,是不是可以理解成因為strangle使用的是OTM option,所以計算時老公option都不行權呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-30 21:47
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同學您好
不是這個邏輯,這里的思路是,當價格變成多少百分比時,strangle 策略的profit就正好為0。
另外,這個題應該是錯的,我們可以發(fā)現(xiàn)當標的資產(chǎn)的價格加減3.75時,這個策略的盈虧并不是0.
只有當這個策略是straddle的時候,才是這樣的。
但如果這個策略是straddle,期權費就又不是這個金額了,只能說協(xié)會這個題出的太差了。
