VICTORIA瑰
2018-10-08 21:43這道題可以重新講解一下嗎，有點(diǎn)繞不過來
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-10-09 18:44
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學(xué)員你好，文章的意思很明了，一個(gè)分析師調(diào)高了相關(guān)系數(shù)以反映金融風(fēng)險(xiǎn)，但是他想錯(cuò)了。
他的調(diào)整會(huì)影響了VaR，所以A錯(cuò)了。
因?yàn)樗e(cuò)誤估計(jì)了相關(guān)系數(shù)，那么資產(chǎn)配置也一定不是最優(yōu)的，所以產(chǎn)生的整體收益率也不是最高的。B正確。D錯(cuò)誤。
相關(guān)系數(shù)應(yīng)該不高但是他卻高估了，這是高估資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)，所以C錯(cuò)。
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