Alex
2022-08-29 01:22老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應(yīng)該怎樣判斷那一個(gè)是Alpha,那個(gè)是gamma,那一個(gè)是beta?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-29 13:39
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同學(xué)你好，
α和β后面都跟著“n-1”。
而gamma項(xiàng)沒有。
除此以外：我們這里的模型是在計(jì)算波動率，所以一般來說，波動率那一項(xiàng)的n-1的權(quán)重β，相較于收益率那項(xiàng)的權(quán)重α，更大。即β大，α小
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明白，謝謝老師
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