Alex
2022-08-29 01:22老師,第69條,Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL,我應(yīng)該怎樣判斷那一個是Alpha,那個是gamma,那一個是beta?
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1個回答
Adam助教
2022-08-29 13:39
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同學(xué)你好,
α和β后面都跟著“n-1”。
而gamma項沒有。
除此以外:我們這里的模型是在計算波動率,所以一般來說,波動率那一項的n-1的權(quán)重β,相較于收益率那項的權(quán)重α,更大。即β大,α小
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明白,謝謝老師
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