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2022-08-29 05:58相信均值回歸為什么會(huì)導(dǎo)致rebalance變窄？如果相信均值回歸應(yīng)該設(shè)寬一點(diǎn)因?yàn)榉凑麜?huì)回歸，太窄反而沒(méi)必要會(huì)增加交易費(fèi)用，等著未來(lái)回歸就好了。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-08-30 22:24
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同學(xué)您好
因?yàn)闈q多了，如果不再平衡，這個(gè)資產(chǎn)就要價(jià)格下跌了。所以應(yīng)該更頻繁再平衡。即在均值回歸的市場(chǎng)中，漲上去了，速度賣(mài)掉一些，因?yàn)楹竺婢鸵?。而跌下?lái)的，速度再平衡，多買(mǎi)一些，因?yàn)榻酉聛?lái)就要起飛了。
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