ml
2022-08-29 06:26為什么不看md而是看bpv判斷呢?基礎(chǔ)課里老師講的是多筆負(fù)債conv a要大于conv l的基礎(chǔ)上選接近的,為什么這里選conv a大的呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-30 10:43
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
久期匹配是要看麥考利久期的,因此這里的修正久期是不能用來(lái)看匹配的;
因此看BPV匹配,進(jìn)而再判斷凸性,因?yàn)榫闷诳梢越忉尷曙L(fēng)險(xiǎn)的絕大部分,而凸性?xún)H能解釋一小部分。
因此在久期匹配BPV的判斷中,就排除了A選項(xiàng),然后看BC選項(xiàng)中凸性大于負(fù)債且盡可能小,那么就是選擇C。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
