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Wendy助教
2018-10-09 17:31
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同學(xué)你好。
首先：bootsrap是說在現(xiàn)有樣本中進(jìn)行重抽樣，每次抽樣拿到的數(shù)據(jù)都可以計算出一個VaR，記為VaR1.
然后把這些樣本重新放回去，再抽樣，可以計算一個VaR2
如此進(jìn)行n次，會得到n個VaR
然后對著n個VaR求得一個平均VaR。這個平均VaR就是通過bootsrap方法得出的VaR。
其次，Bootstrap方法是歷史模擬法計算VaR的一種改良形式，所以Bootstrap是基于歷史數(shù)據(jù)的time horizon （選取數(shù)據(jù)的時間范圍）的
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追問
那為什么他是錯的呢？不是一直使用歷史數(shù)據(jù)的反例是什么？能不能您受累舉個例子？
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追答
同學(xué)你好，B是一個細(xì)節(jié)性的問題。比如historical data有2年的，那么用bootstraping的方法計算VaR用的歷史數(shù)據(jù)可以是2年，也可以是其中的某個時間段的。這里說的是always。
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