frr0717
2018-10-08 23:09請(qǐng)問(wèn). 這道題我按照數(shù)字帶進(jìn)去了, 可是答案算的是162.5? 公式我理解的, 就是死算都和答案不一樣啊 謝謝老師!
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-09 09:41
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同學(xué)你好,Daily 99% VaR = 30 * 100 * (2.33 * 3% – 2%) = 149.7
Liquidity Cost = 30 * 100 * 0.5 * (0.5% + 2.58 * 1%) = 46.2
LVaR =149.7+46.2= 195.9
