葉同學(xué)
2018-10-09 08:01No999
問一個偏實務(wù)的問題
比如說99%的var值
那么250天中超過2.5天就是不合格
那超過沒超過
應(yīng)該是銀行自己算了個var值和某個值相比較吧
那請問老師這個某個值是什么值?。磕睦飦淼陌?/h3>
所屬:FRM Part II
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1個回答
Wendy助教
2018-10-09 17:39
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同學(xué)你好
問一個偏實務(wù)的問題
比如說99%的var值
那么250天中超過2.5天就是不合格
那超過沒超過
應(yīng)該是銀行自己算了個var值和某個值相比較吧
這個是回測VaR,是對于你所算的VaR的一個檢驗,也就是一級定量中的假設(shè)檢驗。比如檢驗在250天出現(xiàn)4天損失大于VaR的情況。
“應(yīng)該是銀行自己算了個var值和某個值相比較吧”不是銀行算的VaR值,是計算出的統(tǒng)計量(在這里知道了均值2.5天,也可算出標(biāo)準(zhǔn)差。比如檢驗出現(xiàn)4天損失大于VaR的情況,這個模型還準(zhǔn)確嗎)和某個關(guān)鍵值(這個關(guān)鍵值,就和你檢驗的置信水平有關(guān)了,95%,雙尾檢驗,關(guān)鍵字就是1.96)比較。
