TonyJIAO
2022-08-29 12:49mock B Q6 C
請(qǐng)問mockBQ6C中解析和視頻說一個(gè)選C的原因是因?yàn)橛凶畲蟮腸onvexity,這里有點(diǎn)疑惑,應(yīng)該是在大于負(fù)債的條件下,convexity越小越好吧?如果有個(gè)選項(xiàng)和C一樣,但convexity在大于負(fù)債的同時(shí)小一點(diǎn),應(yīng)該就是選新的這個(gè)了吧?謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-29 16:30
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同學(xué)的理解是正確的。
此題中這里首先要看BPV是否匹配,進(jìn)而再判斷凸性,因?yàn)榫闷诳梢越忉尷曙L(fēng)險(xiǎn)的絕大部分,而凸性僅能解釋一小部分。
因此在久期匹配BPV的判斷中,就排除了A選項(xiàng),然后看BC選項(xiàng)中凸性大于負(fù)債且盡可能小,那么就是選擇C。
加油,祝你順利通過考試~
