TonyJIAO
2022-08-29 12:49mock B Q6 C
請問mockBQ6C中解析和視頻說一個選C的原因是因為有最大的convexity,這里有點疑惑,應該是在大于負債的條件下,convexity越小越好吧?如果有個選項和C一樣,但convexity在大于負債的同時小一點,應該就是選新的這個了吧?謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-29 16:30
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同學的理解是正確的。
此題中這里首先要看BPV是否匹配,進而再判斷凸性,因為久期可以解釋利率風險的絕大部分,而凸性僅能解釋一小部分。
因此在久期匹配BPV的判斷中,就排除了A選項,然后看BC選項中凸性大于負債且盡可能小,那么就是選擇C。
加油,祝你順利通過考試~
