frr0717
2018-10-09 11:36剛才那個(gè)問題不好意思時(shí)間說的不準(zhǔn)確, 是01:15:30開始. 如圖 謝謝老師!
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-09 11:42
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同學(xué)你好，其實(shí)老師這里強(qiáng)調(diào)的是一種線性變化關(guān)系，以遠(yuǎn)期為例，它的delta為1，那么標(biāo)的資產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)值變化1元，遠(yuǎn)期也就變化1元，或者期貨，它的delta=e的rt次方，那么當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)變化1元錢的時(shí)候，期貨的價(jià)值就變化e的rt次方元，是這個(gè)意思。e的rt次方，e、r、t都是常數(shù)，不是變量，所以這是一種線性關(guān)系，不是非線性
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