愛同學(xué)
2022-08-29 17:02請(qǐng)問portfolio insurance和投資in highly correlation assets哪個(gè)不符合diversification呢？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-29 17:26
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
根據(jù)你的描述，應(yīng)該是后者，因?yàn)楹笳哔Y產(chǎn)之間的相關(guān)性極高所以不符合分散化效果
前者應(yīng)該是一種“保險(xiǎn)策略”portfolio insurance，例如，持有一個(gè)股票stock，擔(dān)心股票價(jià)格下跌，此時(shí)long a put option，由此stock和put構(gòu)成的投資組合就是一個(gè)保險(xiǎn)策略
進(jìn)一步探討的話，麻煩提供一下具體題目，感謝~
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