溫同學(xué)
2022-08-29 19:16這里不是應(yīng)該單尾么?1.65倍標(biāo)準(zhǔn)差才對(duì)吧?為什么市雙尾兩倍標(biāo)準(zhǔn)差呢?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-09-09 09:11
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同學(xué)您好
資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)可能往上波動(dòng)也可能往下波動(dòng),因此用雙尾。只是我們不關(guān)注升值的情況,只關(guān)注貶值的情況。
這里和VaR不是一個(gè)概念,在險(xiǎn)價(jià)值是關(guān)注損失端,所以他只看左尾的分布。
