楊同學(xué)
2022-08-29 19:53第35題，strangle不是只買了option嗎？我記得straddle只計(jì)算breakeven的時(shí)候，不是這么計(jì)算的。是不是可以這樣理解呢：因?yàn)橘I的都是otm的option，所以不考慮option行權(quán)的問題，所以breakeven，只考慮option的premium，而不考慮期權(quán)的利差？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-09-08 15:52
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同學(xué)你好，這個(gè)題應(yīng)該是錯(cuò)的，strangle的兩個(gè)breakeven price應(yīng)該是38.5-3.75和40.5+3.75
只有當(dāng)這個(gè)策略是straddle的時(shí)候，才是答案這樣算的。
但如果這個(gè)策略是straddle，期權(quán)費(fèi)就又不是這個(gè)金額了，只能說(shuō)協(xié)會(huì)這個(gè)題出的太差了。這題同學(xué)可以不看
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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