陳同學(xué)
2022-08-29 23:32老師，請(qǐng)問(wèn)下直播固收第三場(chǎng)，這里圈圈里的數(shù)字計(jì)算是怎么來(lái)的呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-30 11:50
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同學(xué)，早上好。
2.125%是USD，用1.25%和3%加權(quán)平均的；0.156%是EUR，用1.15%和3.25%加權(quán)平均后，考慮匯率因素計(jì)算得出。
此題計(jì)算Excess spread，因此僅考慮兩項(xiàng)，不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計(jì)算EUR時(shí)我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權(quán)重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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