奶同學(xué)
2018-10-09 14:00老師我想問(wèn)一下 13題的c錯(cuò)在哪
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-10-09 17:55
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同學(xué)你好
VaR和ES計(jì)算的方法中,假設(shè)return的分布服從正太分布,只是其中一種情況。
比如歷史模擬法中,計(jì)算VaR或ES,只要把歷史數(shù)據(jù)拿過(guò)來(lái)就好了。不用再假設(shè)什么分布
