幸同學(xué)
2022-08-30 00:27綠色選項是問題
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-08-30 09:54
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同學(xué)你好,
一說的是:call的rho的大小與T有關(guān),并且隨著到期日的臨近,rho趨近與0,但這對put的rho不適用。
前面的說法是對的。
這個和rho的公式有關(guān),如下圖。
隨著時間的臨近,必然是趨近于0的。
但這也同樣適用于put,畢竟put的rho也是有“T”,T趨近于0,rho也是趨近于0的
