方同學
2022-08-30 00:33請問表中bondA的凸性是怎么得到的,我以德爾塔y等于50bp計算,可以得到p+是93.17,p-是97.66,進而算出久期是表中的4.706,但是無法算出同樣的凸性。麻煩老師以具體的數字解答一下
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1個回答
Adam助教
2022-08-30 10:08
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同學你好,你使用50bp去計算有效凸性是可以的,算出來大概是25.1123.
有效凸性是對凸性的近似估計。
這題中給的凸性,是根據凸性的最基本定義得出來的??荚囈膊豢疾?。過程大致如下【這里用的是按年復利】
