Alex
2022-08-30 00:49老師第83題不明白為什麼直接用公式可以,題目不是說他的相關(guān)性=0.2嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-30 10:12
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同學(xué)你好,你記錯公式了呀
相關(guān)性是用來算貸款組合的標(biāo)準(zhǔn)差的。
而這題只讓你計算單個貸款的標(biāo)準(zhǔn)差,用不到貸款之間的相關(guān)性啊。
推導(dǎo)如圖2
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明白謝謝老師???♂?
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不客氣
