ShirleyWan
2022-08-30 02:21基礎(chǔ)班講義是不是寫錯了?portfolio對于SMB的beta是-1.05,比benchmark的-1 (在絕對值上)更大,不應(yīng)該是portfolio更偏向于active exposure to large stocks嘛?99/192頁講義第二點第四行,為什么說minor active exposures to small stocks?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-08-30 15:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為SMB也被稱為小盤股因子,因此,這里說的minor active exposures to small stocks指的就是這個因子上的active return(和基準(zhǔn)不一樣),不是說這個組合更偏向小盤股。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
