羅同學(xué)
2022-08-30 09:23歐式看跌期權(quán)ITM的時候會有sitar大于0,按照老師的解釋,對于看漲期權(quán)也應(yīng)該有sitar>0嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-08-30 10:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
期權(quán)的theta可能大于0的情況主要有兩個。
無股息的歐式ITMput,紅利率較高時的ITMcall。
其他情況下,我們所接觸的無論是call,還是put,theta都是小于0的
