李同學(xué)
2018-10-09 14:57講到多重共線性時,說t檢驗全部不通過,f檢驗全部通過是怎么回事?能不能詳細解釋一下。
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2018-10-09 15:19
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同學(xué)你好,T檢驗的公式是B1-B0/sb(標準差),存在多重貢獻性的時候,回歸的標準差SER會變大,因此T檢驗的sb會變大,導(dǎo)致整個T檢驗值變小,因此會出現(xiàn)不能拒絕原假設(shè)的情況,會導(dǎo)致第二類錯誤的發(fā)生(存?zhèn)危?,F(xiàn)用于檢驗所有的系數(shù)是否同時等于0,存在貢獻性的時候,相關(guān)系數(shù)肯定不都等于0,不然大家都沒關(guān)系了,因此F檢驗肯定會過
