孫同學(xué)
2022-08-30 11:24請(qǐng)問(wèn)fronzen VaR怎么解釋?zhuān)?/h3>
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
視頻位置
相關(guān)試題
來(lái)源:
視頻位置
相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-30 13:51
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,VaR計(jì)算假定當(dāng)前的投資組合在一定時(shí)期是 "凍結(jié) "的。但是在實(shí)踐中,交易組合在一天中是動(dòng)態(tài)變化的,也就是說(shuō)VaR不是一直不變的,而是會(huì)隨時(shí)間波動(dòng)的,為了檢測(cè)VaR模型的準(zhǔn)確性,于是我們就使用backtesting來(lái)測(cè)試VaR模型。
