蹦同學
2022-08-30 12:06請問swap是每月?lián)Q一次還是多久換一次呢?如果是每個月?lián)Q的話,第6個月的volatility是21%,我們就默認前半年的volatility都是21%嗎?謝謝。
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-30 22:07
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同學您好
我們方差互換的題,一般是一年換一次。
如果是多頭,realized是前面已經(jīng)事實的部分,按月加權,后面的是還沒有現(xiàn)實的部分,也是要按月加權,再減去執(zhí)行方差。
