艾同學(xué)
2022-08-30 21:29Q6B中,原文的場景1和2中描述2s-30s的spread變寬或變窄,指的是所有的這些2年-30年的債權(quán)都如此變化,還是這有這兩個期限的債權(quán)之間的spread之差會變窄或變寬?
看了解答才知道是只有這兩個期限之間的債權(quán)之間的利差的差值變化,該題的這個符號沒有讀懂,影響做題了。2.C題沒有說明是DeltaNeutral,怎么看出的這個條件呢?
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1個回答
Nicholas助教
2022-09-09 09:48
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同學(xué),早上好。
1. 是說兩個年份之間的利率利差;
2. 這里說的是Long short strategy,那么一般都是BPV匹配的,除非題目中特別說明有利率的預(yù)期,那么會根據(jù)利率的預(yù)期改變風(fēng)險敞口。例如預(yù)期利率下降則更多配久期,利率上升則更少配久期。
祝你順利通過考試~
