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大鬼班主任
2017-05-05 09:26
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同學你好， Max Loss應該就是（Call low-Call high）的絕對值。即你買入和賣出期權的差價。 Max profit 應該是執(zhí)行價格之差的絕對值減去之前的花費|X high-X low|-|Call low - call high|
如果用put來構建bull spread也是同理的：買入一個執(zhí)行價格低的。賣出一個執(zhí)行價格高的。
Max loss是執(zhí)行價格之差的絕對值與買賣期權帶來的價差的絕對值之差|X high- X low| -|Put high-Put low |, Max profit是期權價格之差|Put high- put low|
如果你所描述的圖中的H和L為執(zhí)行價格，那么你的圖描述的是正確的。
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