向同學(xué)
2022-08-30 23:10老師好，超額收益率4.2不要再減去2嘛
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-31 09:43
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同學(xué)你好，老師這里講解的稍有問題。
TR=(ERp-Rf)/β。
由于提問中說了alpha，所以這個(gè)ERP是jensen alpha中的ERp。
所以：ERp=α+Rf+β*(Rm-Rf)。
所以：ERp-Rf=α+β*(Rm-Rf)=2.4%+0.3*0.06=4.2%。
所以：TR=4.2%/0.3=0.14。
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