Ada
2022-08-31 12:37為什么這里cds long short strategy要duration neutral。 但 上一題里問題B里的 cds long short strategy就沒有用到 duration neutral
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-09-09 09:30
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同學,早上好。
這里說的是Long short strategy,那么一般都是BPV匹配的,除非題目中特別說明有利率的預期,那么會根據利率的預期改變風險敞口。例如預期利率下降則更多配久期,利率上升則更少配久期。
加油,祝你順利通過考試~
