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Michael助教
2018-10-11 15:05
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學(xué)員你好,如果題目問的是一個資產(chǎn)組合總共的VaR為61.6,請問兩個資產(chǎn)A和B分為在61.6中占了多少,那么求解的是Com VaR;如果問的是將一個資產(chǎn)從組合中刪除,此時組合VaR的變化,那么求解的是Increment VaR。兩者的區(qū)別就是到底要不要刪除一個資產(chǎn)。
