艾同學(xué)
2022-08-31 22:3919題老師講的方法跟直播課老師講的方法并且用官網(wǎng)題HNWCase的方法不一樣唉，這里介紹的收益是最初的收益+轉(zhuǎn)倉的收益，當(dāng)時(shí)的方法介紹的是到期之后的開新倉的收益+此時(shí)此刻轉(zhuǎn)倉的收益。
根據(jù)本題問題的題干，問的是在到期的時(shí)候RollForward，也就是在6個(gè)月的時(shí)候再short6個(gè)月的forward，那用的ForwardRate應(yīng)該是1.4189-0.0027吧，但如果是這么計(jì)算的話，轉(zhuǎn)倉的S用哪個(gè)呢?
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2022-09-13 12:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題假設(shè)到期時(shí)roll forward，那么轉(zhuǎn)倉是應(yīng)該用到期日的即期匯率買入EUR，即1.4289，因此買入的價(jià)格比一開始的即期匯率更貴了，因此如果到期roll的話，roll yield會更加negative。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
