楊同學(xué)
2022-08-31 23:06不明白trading中第二個case這里，第5題，為什么要和20.54%比較？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-09-01 11:45
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同學(xué)你好，
第五題是問在sector 權(quán)重方面決策所貢獻(xiàn)的收益，因此只看allocation effect
micro attribution的allocation的計(jì)算公式為： Allocation = (wi– Wi)(Bi – B)，wi– Wi體現(xiàn)的是組合和基準(zhǔn)在sector配置權(quán)重上的差異， Bi – B是行業(yè)基準(zhǔn)和total benchmark收益率之間的差異，體現(xiàn)了這個sector的表現(xiàn)如何。因此看sector 的表現(xiàn)如何，是sector的benchmark return和total benchmark return比的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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