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2022-09-01 10:02P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點矛盾，煩請解答，謝謝。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-01 11:57
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同學，你好，VaR在位置選擇上是有兩種選擇方法：假設95%置信水平下，100個數(shù)據(jù)，根據(jù)損失從大到小排序，求VaR
1、從顯著性水平上計算，VaR的位置，顯著性水平=5%，100*5%=5，那么就是從損失最大往前面數(shù)完5個數(shù)據(jù)之后，選排在第6個位置的數(shù)就是VaR
2、從置信水平上計算，VaR的位置，置信水平=95%，100*95%=95，那么就是從損失最小往前面數(shù)完95個數(shù)據(jù)之后，選排在第96個位置的數(shù)就是VaR
我們在計算的時候一般采用第1種方法求VaR。
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