huha
2022-09-01 10:05老師,收益率曲線向上且靜止不變的時候我們可以通過riding strategy來套利,那如果收益率曲線是invert并保持不變的話,是不是可以通過不停的rollover短期1年的債券來套利呢?
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1個回答
Nicholas助教
2022-09-01 10:27
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同學(xué),早上好。
理論上是可以的,通過高賣低買,高點(diǎn)賣出1年期債券,低點(diǎn)買回來獲益,不過固收相關(guān)書籍中沒有看到類似的策略。
加油,祝你順利通過考試~
