李同學
2018-10-09 22:24為什么i-o strip 和利率是正相關(guān),p-o strip和利率是負相關(guān)?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-10-10 17:56
該回答已被題主采納
這里的negative duration的意思是利率上升,債券的價格也上升,就是與普通債券是相反的變化。IO和PO的變動圖像你看我那張圖,IO是negative duration,PO是正常的duration。
