阿同學(xué)
2022-09-01 14:50AB選項(xiàng)可以講一下嘛
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-01 15:48
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同學(xué),你好,這個考的是QQ圖,A,B選項(xiàng)都不能通過題干判斷出來是服從什么分布,但是可以判斷,5%的尾翼損失始于1.56,小于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布預(yù)測的1.65。 因此,歷史模擬的尾部比標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布要細(xì)。
