艾同學(xué)
2022-09-01 15:11請問appraisal ratio的分母,可以理解為active risk嘛?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-09-02 18:12
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同學(xué)你好,active risk是不考慮beta的,就是Rp-RB的標(biāo)準(zhǔn)差。而SEE是殘差的標(biāo)準(zhǔn)差。
因此殘差是Rp-E(R)=Rp-(rf+β*ERP),SEE是殘差的標(biāo)準(zhǔn)差。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
