Nighting000
2022-09-01 23:51FRTB里面對ES的計(jì)算和性質(zhì)的講解完全沒聽懂,這個(gè)部分知識點(diǎn)重要嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-02 12:00
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同學(xué),你好,這一部分內(nèi)容還是比較重要的,建議多聽幾遍網(wǎng)課理解一下。主要講述這些重點(diǎn)內(nèi)容:
FRTB
◢ 使用97.5% 的ES 取代99% 的VaR
◆ 銀行必須采用使用最近12 個(gè)月的極端壓力情景數(shù)據(jù)計(jì)算ES。
◆ 97.5% 的ES 對肥尾事件更加敏感,提高了風(fēng)險(xiǎn)捕捉的一致性和全面性。
◢ 根據(jù)資產(chǎn)流動性持有期長短進(jìn)行分類
◆ 流動性持有期:在壓力市場環(huán)境下,能夠在不明顯影響市場價(jià)格的
情況出售或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)頭寸所需的時(shí)間。
◢ 對交易賬戶和銀行賬戶的界定
◆ 在界定交易賬戶資產(chǎn)時(shí),不再基于“目的交易”(Intend to Trade)的原則,而是要求銀行提供真實(shí)的交易臺賬(Evidence Based)。
