鄭同學
2022-09-02 07:37老師,沖刺筆記133頁,Bull steepen 買短賣長,為什么是net long position?不是short嗎?
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1個回答
Nicholas助教
2022-09-02 10:58
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同學,早上好。
Bull steepener是利率均下降,短期下降大于長期,因此做多長期而做空短期,但是兩者的BPV是可以有差異的,也就是整體利率是向下走的,我使得組合久期增大會在這種環(huán)境夏賺取更多收益。
加油,祝你順利通過考試~
