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2022-09-02 09:33想問老師,在WML 策略中,如何賺錢。請舉例說明,謝謝??
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-02 13:58
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同學,你好
動量投資就是“追漲殺跌”,買那些漲的厲害的,賣那些跌的厲害的。
舉例來說,目前中國A股有3000多支股票。我們可以根據這些股票在過去一年的價格變化將它們排序,從第1名排到第3000名。排在最上面的,是那些過去一年價格上漲幅度最大的股票。而排在最下面的,則是那些價格下跌幅度最大的公司股票。然后我們規(guī)定,購買排名最靠前的5%的股票(約150支股票),賣空排名最殿后的5%的股票,這就是一種最簡單的動量投資模型。
