Ashu
2022-09-02 17:00截圖中時間點(diǎn)老師講的第二個點(diǎn)，意思是說基準(zhǔn)的portfolio中如果某個股票不存在收益，這種情況下的基準(zhǔn)的portfolio的收益相對于所有的股票的都有收益的情況會有不同的收益，所以二者的收益相減不為0，也就會存在α≠0的情況對嗎？我們需要做的是通過處理重新將缺失某個股票收益情況下的ptf收益調(diào)整成與不缺失任何股票的ptf收益相等。這樣就使得α重新變成0，也就是說基準(zhǔn)adjusted和基準(zhǔn)original之間的α要重新調(diào)整為零對嗎？
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1個回答
Michael助教
2022-09-06 13:23
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學(xué)員你好，你的理解是正確的。
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