RL
2022-09-02 17:30可以再說下這個修正是個什么情況嗎，總覺得記得很混亂，不能正真掌握。。。
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2022-09-05 13:55
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你好，再總結下利用利率二叉樹計算ED的步驟：
1.給定價格PV0，在適當的利率波動率下，計算基準收益率曲線上的隱含OAS；
2.將基準收益率曲線向下移動，構建出一個新的利率二叉樹，然后在每個利率節(jié)點加上步驟1中計算的OAS對債券重新估值。這個估值即為PV-，這個得到的新的樹也叫做modified tree。
3.將基準收益率曲線向上移動與步驟2相同的幅度，構建一個新的利率二叉樹，然后使用步驟1中計算的OAS對債券重新估值。這個估值即為PV+；
4.利用公式計算債券的有效久期和有效凸性。
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