羽同學(xué)
2022-09-03 00:12請(qǐng)問為什么TREYNOR RATIO越小,資產(chǎn)價(jià)格越貴
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-06 10:17
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同學(xué),你好,這個(gè)不是說TR越高,價(jià)格越高,這里按照有沒有套利機(jī)會(huì)來進(jìn)行理解。計(jì)算出來的TR是不一致的,那我們就買入TR高的(意味著超額收益高),賣出TR低的(超額收益低),這樣一買一賣就出現(xiàn)了套利機(jī)會(huì)。
