愛同學(xué)
2022-09-03 13:5250%為啥會出現(xiàn)，按照道理不都應(yīng)該小于5%么，在這個例子中
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-03 14:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
CVaR是條件Var值，是超過VaR值的極值，然后加權(quán)平均
在老師舉的例子中，只有兩個超過VaR值的極值/尾部數(shù)值，他們的權(quán)重分別都是1/2=50%，所以會出現(xiàn)“50%”，然后加權(quán)平均計(jì)算得數(shù)就是CVaR
5%代表：
100%的數(shù)據(jù)中，有5%的數(shù)據(jù)在VaR的左邊，這是一個“百分比”
對應(yīng)的是老師說的2個數(shù)值，這是“個數(shù)”
也就是說尾部5%的數(shù)據(jù)就是這兩個數(shù)值（-20%和-30%）
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